Forex 99 Erfolgsquote

Forex 99 Erfolgsquote, Börsenmärz 2010. posted on 24-Feb-2017 17:58 von admin Drehen Sie 1000 bis 3000 mit Forex-Signale 30, Best Forex-Strategie, Day Trading Strategies 30. April 2010. zu verkaufen dodgy Handelssysteme mit 97 -98 99 100 Erfolgsraten. Nächster PipHunter Advanced FX Trading Tag am Freitag, 7. Mai 2010. 8. September 2014. Um ein erfolgreicher FX Trader zu werden, ist keine Aufgabe einfacher als jeder von ihnen. Ihre Kunden-Konten als das, was die Kunden tun und wahrscheinlich im Verhältnis von 991. Die meisten Menschen verwenden einen festen Prozentsatz, neige ich dazu, den Prozentsatz mehr zu setzen. Forex 99 Erfolgsquote: 23. Januar 2008. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass eine 80 Erfolgsquote bei keinem davon unerhört ist. Vor kurzem wechselte er vom Handel von Futures zum Handel Forex. Dann, so wie er gab Forex Kaution gratis war er der einzige gab es so ein. Und klopfte gut, was er war Forex 99 Erfolgsrate stellen Sie sicher, dass es nicht war. Handelsstunden - Eine Volumenbegrenzung gilt. Handelszeiten -. Margin Berechnungen für Forex Margin wird nun sein. Börsenmärz 2010: Handelszeichen Bots Programm Strategie mit über Erfolgsquote Preis Support Agent mit. Binäres Optionssystem 99 Datenträgerbrokerlistenfaktoren, bevor Sie sich anmelden. Trading kostenlos forex ea die besten Händler Insight-Tool für zwei aufeinander folgenden Wochen. 26. Juni 2015. Die blaue Bar zeigt den Prozentsatz der Trades, die mit einem Gewinn für die endete. Viele der erfolgreichsten Forex Trader haben Recht auf die. Fair Trade Online Video: Forex - EURUSD fällt auf 4-12 Jahre Tiefststände vor E. Z. Daten. Erfolgsrate. 75,99 76.01. AUDCAD 0,9889 0,9893. EURCHF. 1.1010 1.1012 EURGBP. Zum Beispiel einer der Gewinn-Konten machte 93 seiner eigenen Gewinn auf nur einen Handel 7,650, ohne dass Handel 99 andere Trades hätte nur saldiert. Eine gemeinsame Statistik umgeworfen als Tatsache von vielen Menschen ist, dass 95 von Händlern Geld verlieren. Niemand scheint zu wissen, wohin diese Behauptung kam, es scheint eine dieser Zahlen zu sein, die aus der Luft gezogen wurden, als vor kurzem von einem klugen Kopf, der als eine große Wahrheit im Laufe der Zeit codiert worden ist. Hieronymous Study of Futures Traders Eine von Thomas A. Hieronymous durchgeführte Studie, ein Agrarwissenschaftler an der University of Illinois, erzählte eine ganz andere Geschichte. Hieronymous analysierte 462 spekulative Handelskonten eines großen Brokerage-Unternehmens über einen Zeitraum von einem Jahr im Jahr 1969. Die Konten handelte die gesamte Palette von Rohstoff-Verträge zur Verfügung zu diesem Zeitpunkt. Im Laufe des Jahres zeigten 164 Konten Gewinne und 298 Konten zeigten Verluste, das heißt, dass knapp ein Drittel der Händler Geld verdient hat. Um das erste Mal zu beseitigen, beseitigt das hieronymous alle Konten, die nach kurzer Zeit den Handel beenden. Händler, die im Laufe des Jahres mehr als 10 Trades gemacht hatten oder Verluste oder Gewinne über 500 erzielten, wurden gezählt. In der Gruppe der regulären Händler wurde festgestellt, dass 41 der regulären Händler im Laufe des Jahres Geld verdienten. Die Mehrheit gewann oder verlor eine moderate Summe von 3000 oder weniger (aber das war 1969, so angepasst für die Inflation die Figur ist mehr respektabel), obwohl einige gemacht oder verloren viel größere Summen. Insgesamt zeigte der Markt seine Nullsumme, denn in dieser Gruppe waren die Nettogewinne annähernd null, so nahmen 41 der Händler Geld von den verbleibenden 59. Die Ein-Timer verloren 92 der Zeit. Die Lektion Eine Menge Leute kommen unvorbereitet, nehmen einen Verlust und gehen dann schnell mit verbrannten Fingern. Diejenigen, die herumhalten, um das Spiel zu spielen, können Gewinner sein, aber nicht die Mehrheit. Der Johnson-Bericht über Day-Trader Ronald L. Johnson bereitete einen Bericht für die nordamerikanische Securities Administrators Association (NASAA, eine Verbraucherschutzgruppe, die versucht, die Futures-Industrie ehrlich zu halten) auf den Erfolg der Einzelhändler. Er wählte zufällig 30 Konten (nicht eine sehr große Stichprobengröße, nicht zustimmen) von einem Handelsunternehmen. Sie können diesen Bericht einfach im Internet finden, einfach durch die Suche nach dem Johnson Report oder ähnlichem. Diese Studie ergab, dass 18 der 26 Konten Geld verloren haben. Darüber hinaus, Risiko der Ruine Berechnungen auf die Händler Statistiken festgestellt, dass in der Theorie, drei Viertel der Probe wurden unaufhaltsam in Richtung Misserfolg, mit einem 100 Risiko von Ruin. Darüber hinaus hatten die 8 Konten, die rentabel waren, auch ein sehr hohes Ruinenrisiko. Nur drei der acht Konten, die Geld verdienten, hatten eine Gefahr des Ruins, die niedrig genug war, um einen bedeutenden Erfolg als spekulativen Händler (unter 25) zu vermitteln. Zum Beispiel hat einer der Gewinnkonten 93 von seinem Gesamtgewinn auf nur einem Handel (7.650) gemacht, ohne dass der Handel 99 andere Trades nur 610 gesammelt hätte, was darauf hindeutet, dass Glück für einen Großteil dieser Leistung verantwortlich sein könnte. Der erfolgreichste Trader der Gruppe hatte eine durchschnittliche Haltedauer von 47 Tagen und tat den Tag nicht. (Die anderen Konten, die nicht als Gewinner oder Verlierer ausgewiesen wurden, hatten nur ein paar Transaktionen und waren nicht statistisch gültig). Schlussfolgerungen dieser Studie: Die große Mehrheit der befragten Händler hatte eine Gefahr des Verderbens so hoch, dass letzteren Konkurs praktisch unvermeidlich zu machen. Die Händler mit den kürzesten Zeitrahmen (Day Trader) verloren das meiste Geld und hatten das höchste Ruinenrisiko. Der Bericht stellte auch fest, dass die durchschnittliche Haltezeit für den Gewinnen Trades war viel kürzer als die Haltezeit für den Verlust von Trades, was darauf hinweist, dass Händler ihre Gewinner früh schneiden, aber lassen ihre Verluste laufen. Die Studie ignorierte die Auswirkungen der Steuer, und nicht zu kommentieren, ob die wenigen Gewinner tatsächlich besser als Index-Fonds, nur, ob sie waren rentabel oder nicht in absoluten Zahlen. Der Johnson Report ist interessant, aber für reine Datenmenge geben Odean und Barber ein viel überzeugenderes Argument. Odeans Studie der Aktienhändler Terry Odean, dann ein Absolvent Student an der University of California in Berkeley, und sein Professor Brad Barber recherchierte die Konten von 10.000 Rabatt-Brokerage Trading-Konten zwischen 1987 bis 1993. Später wiederholte Odean diese Studie auf eine viel größere Skala, in der Wiederholung er untersuchte die Konten von 66.465 Haushalten von 1991 bis 1996. Also insgesamt sah er eine riesige Anzahl von Konten und eine große Anzahl von Trades. Die Schlussfolgerungen aus jeder Studie waren praktisch identisch: Der Handel schmerzt Ihren Reichtum. Odean stellte fest, dass als Gruppe alle Amateur-Investoren den Markt aufgrund höherer als notwendiger Handelskosten unterlegen. Aber die 20 der Händler mit dem höchsten Umsatz unterdurchschnittlich am meisten. In der Probe, während der Markt stieg eine jährliche 17,1 über den Zeitraum, der durchschnittliche Investortrader mit einem Umsatz von 80pa zurück 15,3, aber die 20 mit dem höchsten Umsatz, 283pa im Durchschnitt, bekam nur 10pa. Diese Studie wurde mit den Kunden einer Rabatt (nicht Web) Brokerage durchgeführt. Wie würden sich die Zahlen für die ultra billigen Internet-Broker ändern Nach Odean, nicht sehr viel. Provisionen waren ein wichtiger Teil des Grundes, warum aktive Händler die schlechteste Leistung hatten, aber die Haupt-Bogeyman war die Bidask verbreitet. Tatsächlich glaubt Odean, dass Händler als Gruppe jetzt noch schlimmer sind als in den alten Discount-Brokerage-Tagen, weil der Umsatz noch mehr gestiegen ist. Odean bietet folgendes Beispiel: Der durchschnittliche Handel in seiner Probe war etwa 13.000 groß. Trading durch einen Discount-Broker, ein Investor könnte 60 oder so in Provisions-Round-Trip bezahlt haben, oder 30 für den Kauf und 30 für den Verkauf. Aber nach Odeans Schätzung, der typische Investor auch verloren eine volle 1 auf die Bid-Ask-Spread - oder 130 auf diesem typischen 13.000 Kauf. Wenn dieser Investor zu einem Online-Broker wechselt, der Trades für nur 10 macht, fallen die Round-Trip-Kosten des Handels nur auf 20 - aber die Ausbreitung beläuft sich noch auf einen Verlust von 130, für eine Gesamttransaktionskosten von 150. Kein Zweifel 150 ist billiger als 190 aber seine nur etwa 21 weniger, nicht die 66, dass Investoren glauben könnte, dass er oder sie rettet. Und selbst diese 21 Einsparungen könnten verschluckt werden, wenn die Anleger sich entscheiden, ihr Verhalten zu ändern und häufiger als Folge der niedrigeren Provisionen zu handeln. In der Tat, Odean fand eine Tendenz, mehr Handel zu handeln, wenn Händler auf billige Web-Broker umgestellt wurden. In der zweiten Studie untersuchte er die Trading-Rekorde von 1.600 Händlern, die von Discount-Telefon-Handel zu einem tiefen Discount-Web-Handel umgestellt haben. Er fand, dass der Umsatz um ein Drittel anstieg und die Händler ihre Exposition gegenüber spekulativen Beständen verdoppelten. Das heißt, dass Telefon-Händler waren doppelt so wahrscheinlich wie Web-Händler, um große Aktien zu kaufen, im Vergleich zu Web-Händler, die im Durchschnitt konzentriert sich mehr auf kleine spekulative Aktien Handel auf der NASDAQ und anderen kleinen Börsen. Die interessanteste Entdeckung der Odeanforschung ist, dass die Händler auch nach dem Abziehen der Handelskosten unterdurchschnittlich sind. Im Durchschnitt verkauften sich die Aktien, die diese Händler verkauften, über den Markt, und diejenigen, die sie unterdurchschnittlich an den Markt kauften. Ein Jahr nach jedem Handel hat der durchschnittliche Investor mehr als 9 ärmer aufgezogen, als wenn er nichts getan hätte. Zwei Jahre später waren die Ergebnisse noch schlimmer. Odean fand heraus, dass, wenn die Händler ihre Portfolios nicht umgedreht hätten, sie viel besser gemacht hätten. In der Tat als Gruppe tendierten sie dazu, kleine Unternehmen und Wertaktien zu kaufen, die damals ein profitabler Sektor waren. Die Bestände, die sie im Durchschnitt ausgesucht haben, haben sich in der Tat übertroffen, aber die Händler haben die Niederlage von den Kiefern des Sieges erobert, indem sie ihre besten Aktien systematisch verkauften und ihre schlimmsten Aktien zu lange hielten. Warum waren Händler so schlecht Odean glaubt, dass es mehrere Gründe gibt. Zuerst kauften die meisten Händler Aktien, die in den sechs Monaten vor dem Kauf entweder gestiegen oder deutlich gefallen waren. Da es zu viele Bestände gibt, um zu folgen, springen die meisten Händler in diejenigen, die ihr Auge wegen ihrer scharfen Bewegungen oder Medien Aufmerksamkeit zu fangen. Momentum-Händler springen auf die größten Gewinner und Schnäppchenjäger stapeln in Schwierigkeiten. In beiden Fällen handelt es sich um eine relativ geringe Anzahl von Fragen in der Öffentlichkeit, und nach einer Menge ist nur selten eine erfolgreiche Handelsstrategie. Ein weiterer Befund war, dass die Händler in der Gruppe eine starke Tendenz hatten, die falschen Aktien zu verkaufen. Odean sagt, dass Händler stark bevorzugen, ihre gewinnenden Investitionen zu verkaufen und an ihren Verlustinvestitionen festzuhalten, obwohl die gewinnenden Investitionen, die sie verkaufen, nachträglich die Verlierer übertreffen, die sie weiterhin halten. Der Verkauf eines Verlierers bedeutet, dass du einen Fehler gemacht hast. Trader hassen das, sie bevorzugen es, Aktien zu einem Gewinn zu verkaufen, was sie wie ein Gewinner fühlen lässt, so dass die Händler systematisch gute Bestände aus ihren Portfolios abgesperrt und Armen bewahrt haben. Odean wiederholte diese Forschung mit einer wesentlich größeren Stichprobengröße. Odeans später Studie bestätigte eine starke Korrelation zwischen der Menge der Handelsinvestoren und ihre Renditen. Hyperaktive Händler, mit einem Durchschnitt von 1.000 Jahresumsatz, hatte nur eine 11,4 annualisierte Rendite nach Aufwand. Die am wenigsten tätigen Anleger wurden kaum gehandelt und wandten sich jährlich nur um 2,3 ihrer Bestände, doch sie führten eine marktübliche 18,5-jährliche Rendite (der SP 500 Index stieg im Laufe des Zeitraums um 16,9). Beachten Sie, dass diese Zahlen nicht die Steuerstrafe von schweren Händlern bezahlt. Aber was, wenn hyperaktive Händler dazu neigten, schlimmere Bestände auszuwählen, so dass ihre niedrigere Leistung darauf zurückzuführen war, anstatt ihren Handel Nicht so, nach der Studie. Hätten die am wenigsten tätigen Trader keinen Handel gemacht, hätten ihre Renditen erst jährlich 0,25 besser, wohingegen die schweren Händler jährlich mehr als sieben Prozentpunkte erreicht hätten. Nicht überraschend, Barber und Odean schlossen, Unsere zentrale Botschaft ist, dass der Handel ist gefährlich für Ihren Reichtum. Terry Odeans Homepage, mit den meisten oder allen seiner Papiere ist bei faculty. haas. berkeley. eduodean. Es lohnt sich auf jeden Fall, durch seine Papiere zu lesen, auch wenn man beabsichtigt zu handeln youll finden seine Einblicke, warum Menschen waren unterdurchschnittlich wertvoll. Dalbar, Inc Studie von Investmentfonds-Investoren Eine weitere Studie, quantitative Analyse des Investorenverhaltens vielleicht nicht so sehr eine Kritik an den Händlern, sondern mehr eine Kritik an kurzfristig orientierten Investoren wurde von Dalbar, Inc durchgeführt und mehrmals mit neuen Daten aktualisiert letztes Jahr. Diese Studie stellte fest, dass die Anleger bei den Entscheidungsentscheidungen so schmerzlich unfähig waren, dass sie es geschafft hatten, die Mittel zu unterschätzen, die sie mit einer riesigen Marge kauften. Das Hauptproblem der Investoren war, dass sie Performance-Chaser waren. Sie zogen ihr Geld in die Gelder mit der höchsten Vergangenheit Leistung und stampfte für die Tür, wenn Fonds unterdurchschnittlich. In der Regel bedeutet dies, kaufen hoch, verkaufen niedrig. Dalbars-Schlussfolgerung war: Investmentfonds-Investoren verdienen weit weniger als berichtete Renditen aufgrund ihres Investitionsverhaltens. In ihrem Versuch, auf die beeindruckenden Börsengewinne einzuzahlen, springen die Anleger auf den Zug zu spät und wechseln aus und aus den Geldern, die versuchen, den Markt zu beenden. Da sie nicht für den gesamten Zeitraum investiert sind, profitieren sie nicht von der Mehrheit der Aktienmarktbewertung. Wie schlimm war diese Unterperformance Nun, dank all der harten Arbeit, der technischen Analyse und der Grundlagenforschung, die die amerikanischen Investmentfondsinvestoren in einem Jahrzehnt, der im Jahr 2001 endet, einschliesslich der durchschnittliche Aktieninvestor nur etwa sechs Prozent des Gewinns der SP verdient hat 500 Interessanterweise hat in der 1993er Version der Studie Dalbar die Anleger in zwei Gruppen aufgeteilt: Vertriebsmitarbeiter beraten und nicht beraten. Die Studie untersuchte dann die Investitionsergebnisse für Aktien - und Rentenfonds für einen Zeitraum von zehn Jahren (Januar 1984 bis September 1993). Die erste Gruppe waren die Kunden von Finanzberatern, die letzteren waren DIY Investoren. Das Ergebnis, das offensichtlich für alles, was es von der Finanzberatungsindustrie wert war, gemolken wurde, war, dass die beratene Gruppe eine Gesamtrendite von 90,21 Prozent hatte, während die Heimwerker nur 70,23 Prozent erhielten. Dalbar beobachtet, Der Vorteil ist direkt auf längere Aufbewahrungsfristen zurückzuführen und reduziert die Reaktion auf Veränderungen der Marktbedingungen. Die Branche hat eine Menge von diesen Erkenntnissen gemacht, aber ich habe eine Bombe für beide Gruppen: Im selben Zeitraum kehrte der SP500-Index zurück 293 So haben wir hier eine Hierarchie, scheinbar professionelle Berater schlagen Amateur-Investoren, die man wohl auch nicht finden sollte Überraschend, aber Indexfonds schlagen professionelle Investoren um eine viel größere Marge. Gründe, um den Handel zu vermeiden Manche könnten es unangenehm finden, dass ich mich dafür entschieden habe, eine Trading-FAQ mit einem Artikel zu beginnen, der dem Handel feindlich ist, aber ich denke, es ist wichtig, dass jeder diese Tatsachen bewusst ist. Wenn ich nicht auf diese Schwierigkeiten hinweisen, dann bin ich ziemlich sicher, dass Systemverkäufer und hohe Churn-Broker das auch nicht tun. Handel ist ein negatives Summenspiel. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Indexfonds zu schlagen, den ich nehme, um die Standard-Investitionsstrategie zu sein, die jeder nutzen kann und daher eine tragfähige Alternative zum spekulativen Handel: Händler können das Geld anderer Händler durch Timing nehmen. Der Gewinn des Handels kommt von weniger erfolgreichen Händlern. Für jeden erfolgreichen Händler, der den Markt schlägt, wird es erfolglos sein, die im Durchschnitt den Index um den gleichen Betrag unterlegen. Investoren können sorgfältig wählen, welche Aktien zu kaufen. Sie werden überlegene Ergebnisse im Vergleich zum Index erzielen, weil sie sich entschieden haben, die Aktien nicht zu halten, die minderwertige Anleger hielten. Denken Sie darüber nach, jemand hält alle dud stocks und wird bleiben die Tasche, nachdem die guten Investoren sie verkauft haben. Für jeden erfolgreichen Investor, der den Markt schlägt, wird es erfolglos sein, der im Durchschnitt den Index um den gleichen Betrag übertraf. Erfolgreiche, überdurchschnittliche Personen bestehen nur auf Kosten von erfolglosen unterdurchschnittlichen Personen. Klar ist es unmöglich für alle, überdurchschnittlich zu sein, also bedenkt dies, im Durchschnitt wird die ganze Gruppe die Indexleistung erhalten, abzüglich der Kosten. Es ist mathematisch unmöglich für es gibt es mehr als eine sehr kleine Anzahl von Menschen, um Indizes zu schlagen, weil der Handel teuer ist. Wenn der Handel nichts kostet, würde die Hälfte aller Händler den Index schlagen und die Hälfte würde verlieren (entweder das oder ein paar würde viel machen und die Mehrheit würde nur ein bisschen weniger als den Durchschnitt machen). Aber wie ich schon sagte, ist der Handel sehr teuer, und je mehr eine Gruppe von Händlern um so schlechter ihre kollektive Leistung handelt. Sicher, einige Handelsgenie kann noch gut tun, aber nur, weil die überwiegende Mehrheit der Händler eine Menge Geld verlieren. Viele aus. invest Leser beziehen sich auf Verachtung zu ungebildeten Händlern und nennen sie Vieh und Kanonenfutter und andere Namen. Klar, diese Leser haben eine sehr hohe Meinung von sich selbst, sie glauben, dass sie Mitglieder dieser Elite sind. Aber. Zu 8.000 Hedge-Fonds und viele Male, dass die Anzahl der Vollzeit-Profi-Händler, Broker und Geld-Manager, ist es die Millionen von kleinen Jungs da draußen mit einer Kopie von Metastock und ein paar Daryl Guppy Bücher, die das Futter sind bewaffnet. Dies beinhaltet aus. invest Leser, darunter viele der dortigen Personen, die Sperrung Indizierung. Ich habe noch eine Enttäuschung für euch: Das Steuersystem bestraft die Händler. Wenn Sie eine Aktie mehr als ein Jahr halten, zahlen Sie Kapitalgewinnsteuer an der Hälfte Ihres Grenzsteuersatzes, aber verkaufen Sie vor 12 Monaten und Sie zahlen CGT an Ihrem vollen Grenzsteuersatz. Nicht nur, dass Ihre Chance von überdurchschnittlicher Leistung drastisch abnimmt, wenn Sie handeln, aber Sie werden mit der Steuer mit doppelter Rate geschlagen. Wir wissen, dass nur ein sehr kleiner Anteil der Händler besser als passive Index-Fonds-Investoren vor Steuern, aber Faktor in der Steuerstrafe und youll sehen, dass es noch schwieriger wird. Unter Berücksichtigung der Steuern, für einen Händler, um nichts mehr als nur die nach Steuern Rückkehr von Index-Fonds-Investition zu erreichen, ist es nicht ausreichend, um den Markt um einen kleinen Betrag zu schlagen, ist es notwendig, umfassend zu vertreiben. Um einen Indexfonds nach Steuern zu schlagen, müssen Sie den Index mit Ihrem Trading massiv übertreffen. Wir wissen, dass nur eine Minderheit von Händlern den Index überhaupt übertreffen wird, aber wieviele wird massiv übertreffen Kein Zweifel, denn jetzt bekommen Sie die Nachricht, die ich versuche zu vermitteln: nicht viele. So ist es offensichtlich, dass Sie praktisch keine Chance haben, den Markt durch den Handel zu schlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen dies gelungen ist, in dem Maße, in dem das scheinbar bescheidene Ziel erreicht wird, einen faulen Indexfonds-Investor nach Steuern zu schlagen, ist praktisch null. Wenn Sie diese Chancen, und anscheinend die meisten aus. invest Leser lieben diese Chancen, weil die meisten von ihnen verspotten die Idee der Besiedlung für bloße Index-Renditen, dann lesen Sie weiter. Thread: Raj Napal Brampton Forex Robot. Very gut 99 Erfolgsrate. Jeder, der es verwendet hat Ursprünglich geschrieben von dukenukum Die Anzahl der Trades hat nichts mit der Gesamtleistung des Roboters zu tun. Sie haben das Myfxbook-Konto Mitte Februar eröffnet, weil ich keine Aktivität vor sehen kann. Ich interessiere mich nicht, wenn ein Roboter ein paar Trades nimmt, solange er mir Geld verdient, ein Gewinner. Um eine EA zu verkaufen, müssen Sie potenziellen Kunden mehr die 23 Trades über 2 Monate zu sehen Plus die Demo myFXbook ist nicht Track oder Trading Privilegien überprüft. Plus die Website zeigt 2 Beispiel Trades auf der EURUSD, aber die Trading-Geschichte auf myFXbook hat keine EURUSD Trades Wie für die Metatrader Backtest, auch diese können gezwickt werden, um eine schöne Balance-Kurve zu zeigen. Wenn der Bot so gut ist, sollte der Entwickler den Mut haben, ihr Geld zu setzen, wo ihr Mund ist, auf eine echte Rechnung mit dem Bot laufen nur meine 2cent basierend auf Jahren der Blick auf verschiedene EAs und entwickeln sie. Zuletzt bearbeitet von aidysproule 03-16-2015 um 03:19 AM. Registriert seit May 2012 Beiträge 141 Es dauerte ein paar Stunden und machte 0,30 Gewinn. Aber beachten Sie, ich benutze 0.10 Volumen. Ähnliche Themen Von fishingforpips im Forum Expert Advisors and Automated Trading Letzter Beitrag: 06-15-2015, 10:31 PM Von Gdis im Forum Newbie Island Letzter Beitrag: 02-26-2012, 06:22 PM Von fray im Forum Expert Advisors and Automated Trading Letzter Beitrag: 05-04-2009, 04:42 PM Von mahalex im Forum Newbie Island Letzter Beitrag: 05-04-2009, 04:11 AM Von forexnewb1 im Forum Newbie Island Letzter Beitrag: 09-03-2008, 06 : 28 PM Posting Permissions Alle Zeitangaben in WEZ +2. Die Zeit ist jetzt 10:58 Uhr. Erfahren Sie, wie Sie Forex handeln. BabyPips ist der Anfänger Guide to Forex Trading. Ihre beste Quelle für Forex Education im Web. Copyright 2005-2015 BabyPips LLC. Alle Rechte vorbehalten. "Das Beste in diesem Moment zu finden, bringt dich in den besten Platz für den nächsten Moment