Bollinger Bands Bandbreiten Indikator

Bollinger b Indikator - und Bandbreite Indikator Bollinger b wird von John Bollinger auf seiner Website beschrieben. Es zeigt die Position des Schlusspreises relativ zu Bollinger Bands an, die bei 2 Standardabweichungen um einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen wurden. Bollinger beschreibt auch einen separaten Bandbreitenindikator, der die Breite der Bollinger Bands widerspiegelt. Bollinger beschreibt die folgenden Signale, die in einem Trending - oder Ranging-Markt verwendet werden können: Gehen Sie lange, wenn ein Retracement eine negative Zahl auf b aufzeichnet (d. H. Der Preis hat unterhalb des unteren Bollinger-Bandes geschlossen) und gefolgt von einem zweiten Retracement, bei dem b positiv bleibt. Gehen Sie kurz, wenn eine Rallye einen Wert über 100 für b (die obere Bollinger Band) aufzeichnet und gefolgt von einer zweiten Rallye, wo b unter 100 bleibt. Goldman Sachs wird mit 20-Tage Bollinger b angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. Gehen Sie lang L, wenn ein Retracement auf Bollinger b die Nulllinie respektiert, nachdem die vorherige Retracement unter Null war. Beenden Sie X, wenn eine Rallye auf Bollinger b hinter 100 nach der vorherigen Rallye 100 überschritten hat. Gehen Sie lang L, wenn das Retracement auf Bollinger b umgekehrt, während über Null nach dem vorherigen Retracement Null erreicht hat. Beenden Sie X nach dem anderen bärische Divergenz auf Bollinger b, von oben bis unter 100. Bollingers Bandwith Indicator wird verwendet, um Veränderungen der Volatilität zu warnen. Wie wir von Bollinger Bands wissen, geht ein Squeeze, in dem die Bands in einen schmalen Hals konvergieren, oft einem raschen Anstieg der Volatilität voraus. Ein Bollinger-Band-Squeeze wird durch einen Sturz des Bandbreitenindikators auf unter 2,0 hervorgehoben. Bollinger behauptet, dass ein Tropfen unter 2 auf dem SampP 500 zu vielen spektakulären Bewegungen geführt hat, aber warnt, dass der Markt oft mit einer falschen Bewegung beginnt, in die falsche Richtung, bevor die reale Bewegung beginnt. Goldman Sachs wird mit 20-tägiger Bollinger Bandbreite angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. Gehen Sie lang L, wenn Bollinger Band Width beginnt, nach dem Contracting zu einem historischen Tief zu steigen. Bollinger verlangt Kontraktionen unter 2,0, aber breitere Kontraktionen bieten vollkommen adäquate Signale. Die Voreinstellung für Bollinger b und Bandbreite ist ein 20-Tage einfacher gleitender Durchschnitt mit Bändern, die bei 2 Standardabweichungen gezeichnet werden. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators und zum Bearbeiten von Indikatoreinstellungen finden Sie im Indikator-Bedienfeld. Die Forumula für Bollinger b ist (Closing Price - Unterband) (Oberband - Unterband). Die Formel für Bollinger Band Width ist (Upper Band - Lower Band) Einfacher Moving Average für den gleichen Zeitraum. Bollinger Bandbreite: Seltener Volatilitätsindikator hilft Spot Preis Breakouts Bollinger Bandbreite ist einer der wenigen technischen Indikatoren, die Volatilität misst. Die meisten Indikatoren verwenden den Preis und versuchen, Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bandbreite misst, wie stark der jüngste Trend ist. Es gibt keine Informationen darüber, ob die Preise in Zukunft nach oben oder nach unten gehen werden. Stattdessen hebt der Indikator Perioden mit hoher oder niedriger Volatilität hervor. Händler verlangen in der Regel hohe Volatilität, weil schnelle Preisbewegungen zu schnellen Gewinnen führen können. Dieser technische Indikator misst den Abstand zwischen den oberen und unteren Bollinger Bändern. Die Bands Vertrag und erweitern mit Volatilität. Bollinger Bandbreite quantifiziert die Volatilität und kann dem Diagramm hinzugefügt werden, um zu helfen, wenn große Preisbewegungen wahrscheinlich auftreten werden. Die Volatilität neigt dazu, sich in einem zyklischen Muster zu bewegen, und große Preisbewegungen folgen oft Perioden mit geringer Volatilität. Bollinger Bandbreite wird berechnet, indem man den Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band annimmt und diese Differenz durch den gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse (d. h. das mittlere Band) teilt. Der Indikator liegt immer zwischen 0 und 100, bei niedrigen Werten, die einer geringen Flüchtigkeit entsprechen, und hohen Werten, die einer hohen Volatilität entsprechen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Wie Trader es brauchten Bollinger Bands und Bandbreite wurden vom Marktanalysten John Bollinger entwickelt. Er beschreibt eine Strategie, die er anruft. Der Squeezequot als Trading-Setup, der Bandbreite verwendet. Bollinger Bands erweitern und Vertrag mit der Preisaktion. Erhöhte Volatilität treibt eine Erweiterung in den Bands und niedrigere Volatilität drückt die Bands zusammen. Als Maß für den Abstand zwischen den Bändern zeigt Bandbreite diese Änderungen in der Volatilität als einzelnes, einfach zu bedienendes Indikator an. Niedrige Volatilität folgt oft mit hoher Volatilität, und ein Squeeze ist ein Signal, dass eine flüchtige Periode wahrscheinlich bald beginnen wird, was bedeutet, dass ein Preisausbruch wahrscheinlich ist. Bei Verwendung von Bandbreite wird ein Squeeze durch einen niedrigen Wert des Indikators dargestellt. Manche Händler sehen gern einen 125-Tage-Tief im Wert der Bollinger Bandbreite als Indikator dafür, dass ein Squeeze aufgebaut ist. Andere Indikatoren werden dann verwendet, um die Richtung des erwarteten Preisausbruchs zu bestätigen. Ein Squeeze zeigt nur an, dass eine große Bewegung wahrscheinlich ist, dass es keine Richtung prognostiziert. Dies wird im folgenden Beispiel gezeigt. Ein Squeeze signalisierte einen Preisrückgang und der nächste kam vor einem Preisgewinn. Momentum Indikatoren, wie Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Kann bei der Prognose der Richtung des Ausbruchs nützlich sein. MACD wurde in der nächsten Tabelle hinzugefügt. Es fällt, als der erste Squeeze signalisiert und steigt, wenn der zweite auftritt. Händler könnten andere Impulse oder Tendenz nach Indikatoren verwenden, um zu bestimmen, wie man den Squeeze handeln kann. Warum es an Händler handelt Trader haben sehr wenige Werkzeuge, um Volatilität auf einzelne Wertpapiere zu bewerten. Bollinger Bandbreite ist einer von ihnen, und es bietet klare und häufig rechtzeitige Signale. Händler können die meisten Gewinne in den volatilsten Positionen machen. Die Beobachtung eines Squeeze-Setups wird dem Händler helfen, in potenziell volatile Trades früh zu kommen. Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Einleitung Bollinger BandWidth ist ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird. In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einer von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. BandWidth misst den prozentualen Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Bandbreite verringert sich als Bollinger Bands schmal und steigt, als Bollinger Bands erweitern. Weil Bollinger Bands auf der Standardabweichung basieren, spiegelt BandWidth die abnehmende Volatilität wider und die steigende BandWidth spiegelt die zunehmende Volatilität wider. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der normalerweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von BandWidth ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Das zeigt den absoluten Unterschied. Dieser Unterschied wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den BandWidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die obige Grafik zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger Bands, BandWidth und die Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung verfolgt (Volatilität). Beide steigen und fallen zusammen. Das Bild unten zeigt eine Tabellenkalkulation mit einem Berechnungsbeispiel. Defining Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. BandWidth-Werte sollten relativ zu vorherigen BandWidth-Werten über einen Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, einen guten Look-Back-Zeitraum zu erhalten, um BandWidth-Bereich für eine bestimmte ETF, Index oder Lager zu definieren. Zum Beispiel wird ein acht bis zwölf Monate Diagramm zeigen BandWidth Höhen und Tiefen über einen erheblichen Zeitrahmen. BandWidth gilt als schmal, da es sich den Tiefen dieser Strecke nähert und weit, wenn es sich dem High-End nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere BandWidth-Werte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Zum Beispiel stellt die Utilities SPDR (XLU) Versorgungsmaterialien dar, die relativ geringe Volatilität aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) repräsentiert Technologieaktien, die relativ hohe Volatilitäten aufweisen. Wegen der niedrigeren Volatilität hat XLU konsequent niedrigere BandWidth-Werte als XLK. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt von XLU BandWidth liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt von XLK BandWidth über 7 liegt. Signal: Der Squeeze Bollinger BandWidth ist bekannt für die Identifizierung des Squeeze. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau fällt, wie die verengten Banden belegen. Die obere und die untere Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmalen, wenn der Preis sich in einem relativ engen Bereich bewegt oder bewegt. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität Perioden hoher Volatilität folgen. Relativ schmaler BandWidth (a. k.a. der Squeeze) kann einen bedeutenden Fortschritt oder Niedergang vorhersehen. Nach einem Squeeze, ein Preis stürzen und nachfolgende Band brechen signalisieren den Beginn eines neuen Zuges. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause über dem Oberband. Ein neuer Niedergang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause unter dem unteren Band. Abbildung 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach dem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni, als sich Bollinger Bands verengte. BandWidth tauchte unter 10, um das Squeeze-Spiel Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 verweist. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn diese Ebene hoch erscheint, ist es für ALK eigentlich recht niedrig. Mit der Aktie um 15-16 war BandWidth weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem Oberband brach die Aktie aus, um einen erweiterten Fortschritt auszulösen. Schaubild 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, was aufgrund des historischen Bereichs als relativ niedrig angesehen wird. Die BandWidth-Anzeige hat die Händler darauf hingewiesen, dass sie Mitte August bereit sind. Die Aktie verpflichtete sich mit einem Anstieg über dem Oberband und setzte sich im September weiter fort. Der Vormarsch blieb Ende September und BandWidth verengte sich im Oktober wieder. Beachten Sie, wie BandWidth unterhalb der im August eingestellten Tiefs abgelehnt und dann abgeflacht wurde. Die nachfolgende Pause unterhalb der unteren Bollinger Band löste Ende Oktober ein bärisches Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Charts oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind typischerweise auf dem wöchentlichen Zeitrahmen höher als ein Tageszeitraum. Dies macht Sinn, weil größere Preisbewegungen über längere Zeiträume erwartet werden können. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Jahr 2006 und in 2007 konsolidiert. Als sich die Konsolidierung verengte und ein Dreieck bildete, schloss Bollinger Bands zusammen und BandWidth tauchte im Januar 2007 unter 10 auf. Beachten Sie, wie BandWidth bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth auch stieg, wie die Preise scharf in eine Richtung und Bollinger Bands erweitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es war ein Umzug in die obere Band im Mai, aber kein Ausbruch für ein Signal. Stattdessen brach HON deutlich unter die untere Band, um ein bärisches Signal im Juni 2007 auszulösen. Schlussfolgerungen Der BandWidth-Indikator kann verwendet werden, um den Bollinger-Band-Squeeze zu identifizieren. Dies alarmiert Chartisten, um sich auf einen Zug vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der anschließenden Bandpause ab. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und brechen unter dem unteren Band ist bärisch. Sei vorsichtig für Kopfschmerzen. Manchmal fällt die erste Pause nicht, wenn die Preise den anderen Weg umkehren. Starke Pausen halten und blicken selten zurück. Ein Aufwärtsausbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback, sollte als Warnung dienen. BandWidth und SharpCharts Bollinger BandWidth finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger Bands. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. BandWidth kann über, unter oder hinter dem Preis gezeichnet werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel von BandWidth zu sehen. BandWidth und MarketCarpets Normalisierte Bollinger BandWidth wird im Market Teppich gezeigt und ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP Sektor MarketCarpet als Beispiel wählen Sie Bollinger BandWidth und klicken Sie dann auf das Delta Icon (kleines Dreieck), um absolute Levels zu sehen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt die prozentuale Veränderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Boxen zeigen Aktien mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Aktien mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Bestände mit der schmalsten Bandbreite wird unten rechts im Market Teppich (unten 5) angezeigt. Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren eintauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift klicken (z. B. Technologie). Mit neun Sektoren und den Bottom 5 Aktien, die für jeden Sektor aufgeführt sind, können Benutzer schnell 45 Aktien mit relativ schmaler Bandbreite sehen.